杨威:股海捕鱼(十二)条件概率和数学期望

日期:2016-01-17 | 标签:,

炎热的夏天,知了在叫个不停,庭院里坐着两个人,A woman and a man。

女人说:你看看,要是没有我们女人,你们的裤子破了,谁给你们补啊。男的说:要是没女人,我们男的还用得着穿裤子吗?这就是典型的条件概率,股票操作的每一天都是条件概率的反复重演。

条件概率:事件B已经发生的条件下的事件A发生的概率,称作条件概率,记作P(A|B),读作“在B条件下A的概率”,若只有两个事件A,B,那么P(A|B)=P(AB)/P(B),P(AB)表示AB的交事件发生概率,若A、B为独立事件,则P(AB)=P(A)P(B)

例子1:现实中的独立事件很多,比如生孩子。P(这一胎生男孩的概率|上一胎是女孩)=P(这一胎生男孩的概率),意思是上一胎生女孩的条件下,不会改变(不增大,不减少)这一胎生男孩的概率。

例子2:某只股票次日上涨的概率为0.45,记作P(UP)=0.45,现在条件发生变化,是夜,证监会决定暂停IPO,那么条件概率P(UP|暂停IPO)>>0.45,有可能达到0.9,0.95

例子3:事件A:一个屌丝追到高圆圆的概率,记作P(A),我们知道P(A)很小,也许P(A)=0.000001。但是,把高圆圆和这个屌丝放在鲁滨孙漂流记的那个孤岛上去活,20年后,我们惊奇的发现,2个人变成了3个人,甚至更多人,而且高圆圆一脸幸福的样子倚靠在屌丝的肩膀上,幸福的晒着太阳。P(A)=0.000001,但P(A|呆在孤岛上)=0.9999

数学期望:离散型随机变量的一切可能的取值xi与对应的概率pi乘积之和称为离散型随机变量的数学期望,通俗理解数学期望就是平均值。

炒股之数学期望

炒股之数学期望

例子1:某人喜欢追涨停板,即在10%的位置买入,当日不获利,次日获利,假设这个人追涨停板成功的概率是0.7(所谓的成功率是指当天能封住板),失败的概率是0.3,成功的情况下平均获利A%,失败的情况下亏B%,那么收益X的数学期望EX=A%*0.7+(-B%)*0.3,若A=3,B=5,那么EX=3%*0.7+(-5%)*0.3=0.6%,若A=3,B=3,则EX=1.2%。可见,追涨停板还是有搞头的,至少从概率的角度可以证明只要操作次数充分的多,利润就会逐步积累。

概率建模——设法计算不可能的计算

我2015年利用概率在东旭光电上获得了大约60%涨幅,这个分析是我的原创,我不曾在其他地方看过。

东旭光电在2014年5月28日除权后股价是7.8元左右,那时上证指数是2000点左右,然而八个月之后,这只股一直横盘,直到2015年2月16日3222点仍是7.8元左右,这时候大盘已经是3200点左右,大盘涨幅已经达到50%,我重仓在8元附近买入了东旭光电,最后抛出的时候获利60%。

我买入东旭光电的逻辑有两个:

  1. 第一个是“补涨”逻辑,我们假设未涨的个股在牛市补涨的概率是0.8,大盘涨幅50%,一般而言,个股的涨幅应该是双倍放大,个股应该涨100%,而东旭光电股价8个月横盘滞涨,这太令人激动了。
  2. 第二个逻辑是牛市“填权”理论,有数据显示除权的股票在牛市填权的概率有0.8,在熊市贴权的概率是0.95。我们能计算东旭光电从2015年2月16日之后上涨的概率是:P(UP)=1-P(不补涨)*P(不填权)=1-0.2*0.2=0.96

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炒股方法技巧

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