杨威:股海捕鱼(十五)股市的大数定律

日期:2016-01-23 | 标签:,

股市中有没有一种公开的、已知的、稳定的获利的方法?回答是,没有!如果有这样一种方法,给他1万元,他就可以赢回整个世界,因为复利(利滚利增长,也称为指数增长)增长太迅猛了。

概率论和博弈论应该是股票投资中最值得信赖的学问。

房间里面如果有41个人,我基本可以断定,他们中有两个生日是相同的,在实际中,这个猜测总是对的。这不是瞎蒙的,而是可以通过计算。事件A表示:n个人中有2个人生日相同的概率,则可以通过如下公式计算:1-366/366·365/366·364/366·363/366…366-n+1/366。当n=23人时,事件A发生的概率是50%,当n=41人时,事件A发生的概率是90%,当n=50人时,事件A发生的概率是97%。现在大学的班级一般都是45人左右,因此班上基本肯定有生日相同的了。

大数定理是概率论中的一个重要定理。大数定理可以指导我们股市操作,具体表现是抛1万次硬币,那么出现正面的概率会接近5000次。

10000个品学兼优的学生中有8500个人有美好的未来,于是我们要努力读书,越是有钱人,越是注重小孩的教育,那些坊间流传的不读书当大老板的故事只能出现在新闻报道里面,让读书无用论者意淫罢了。因为这事情发生的概率小,所以才成为新闻,每天发生的事情,那是顺理成章,就不会有报道的价值了。例如隔壁老王家的小孩哈佛毕业后再顺理成章的到投行工作,拿着百万年薪但不能成为新闻,隔壁老李家的小孩每天打架胡混,没怎么读书,后来居然拿到了50万年薪,这事情太令人吃惊了,有新闻价值。

一个漂亮的女人不一定会嫁得好,但10000个漂亮女人有9000个嫁得好。漂亮的女人阅人无数,见多识广,追求生活品质。

1000个股民950个是亏损的,只有50个人是盈利的,盈利的50个人之所以能赚钱,是因为他洞悉了股票规律,他们会持续盈利,而不是因为运气才盈利。

没错,这就是大数定理。

概率论历史上第一个极限定理属于伯努利Bernoulli,后人称之为“大数定理”(Law of Large Numbers)。概率论中讨论随即变量序列的算术平均值问题随机变量各数学期望的算术平均值收敛的定律。

伯努利大叔定律:设µ是n次独立实验中事件A发生的次数,且事件A在每次试验中发生的概率为P,则对任意正数ε,有公式:

伯努利方程-大数定律

伯努利方程-大数定律

简而言之,当实验次数充分多的时候,就是频率趋向于概率,你无需知道大叔定律是什么,你只要知道10000个刻苦读书的学生中有8500个的未来会生活的很好就可以了。

股票次日的涨跌虽然未知,但如果你能根据交易经验判断出涨跌的概率,这就足够了。举个不好的例子,与赌博有关(其实概率论起源于赌博)。如果有一个赌场,在玩一个掷骰子的赌博活动,赌客可以押单双,赌局可以持续进行,假设骰子因为材质问题,导致了平均每1000次抛掷活动中会出现550次“单”,450次“双”,那么我们就能掌握稳定的盈利方法了,那就是每次押注都只管押“单”就好了,不用动脑子,这就是大数定律的应用。尽管每次抛掷之前,我们不知道单双,结果不可预测,但是我们掌握了期概率规律后,就可以从概率的角度进行稳步获利,而不是每次获利。

股票不可预测,但也能通过摸索,找到某种适合自己的不太稳定的获利方法。

假如股票交易中有两种交易方法,A方法和B方法,A方法成功的概率是70%,B方法成功的概率是50%,那么哪一种方法更好呢?不少人认为是A方法,其实不尽然,因为只考虑了胜率,没有考虑盈率。

假如用A方法操作10次,结果成功了7次,失败了3次,成功的7次平均每次获利是3%,失败的3次平均每次损失是7%,那么这种方法其实不能获利,这就是为什么有的总在赚钱,但就是赚不到钱。

假如B方法操作了10次,结果成功了5次,失败了5次,成功的5次平均每次获利是7%,失败的5次平均每次是6%,那么10次交易就可以获得5%,这种方法是一种有效的获利方法,大数定律告诉我们应该选择B方法操作。只要交易次数足够多,获利就会非常丰厚。

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